Få overblik over renteswap og valutaswap

Med finansstyringssystemet Lima kan du oprette og styre et bredt udvalg af rentederivater:

• Renteswap – udveksling af fast mod variabel rente
• Basisswap – udveksling af to forskellige variable renter
• Valutaswap – udveksling af rente og hovedstol i to forskellige valutaer
• Rentegulv og renteloft – øvre eller nedre grænse på renten (cap og floor)

 De enkelte kontrakter kan have fast hovedstol eller en brugerdefineret afdragsprofil.

Hvad er en renteswap?

En renteswap er en finansiel kontrakt, hvor du kan flytte dine rentebetalinger fra variabel rente til fast rente eller omvendt.

Har du finansieret dine ejendomme med variabel rente, vil dine renteudgifter naturligvis stige, hvis markedsrenten stiger. Den risiko kan du fjerne ved at indgå en renteswap med banken, hvor du betaler fast rente på et beløb svarende til lånets hovedstol, mod at banken betaler dig en tilsvarende variabel rente.

Den variable rente fra banken dækker renterne på dit lån, og dermed har banken effektivt overtaget risikoen for rentestigninger. Du kan til gengæld budgettere med en faste rente i hele swappens løbetid.

Har du valgt at betale fast rente, får du omvendt ikke glæde af rentefald.

Hvad er markedsværdien af en swap?

Markedsværdien eller dagsværdien af en renteswap angiver, hvad du skal betale til banken for at komme ud af kontrakten. Hvis du har en 10-årig renteswap på 10 mio. kr., hvor du på nuværende tidspunkt betaler 1 procent over markedsrenten, så tjener banken 100.000 kr. hvert år på kontrakten, og du skal betale knap 10 x 100.000 kr. til banken for at komme ud. Ligger din rente omvendt under den aktuelle markedsrente, skal du have penge fra banken, hvis kontrakten ophæves.

Følg udviklingen i markedsværdi

Som Limabruger kan du følge udviklingen i markedsværdien for dine kontrakter. Lima opdateres dagligt med officielle rentesatser, swaprenter og valutakurser fra markedets førende mæglere.

Overblik over risiko og likviditet

Limas rapporter viser ændringen i swappens markedsværdi ved renteændringer, og du kan se udviklingen i swappens markedsværdi over en 1, 3 eller 5-årig horisont. Betalingerne mellem dig og banken kan vises separat eller som en del af din samlede låneportefølje.

Likviditet og markedsværdier kan hentes direkte ind i Excel til brug for opsummering og krydstabeller.

Omlægningsforslag med rentederivater

I Lima kan du analysere omlægningsforslag med en blanding af lån og rentederivater.

I dine omlægningsforslag kan du indlægge en fast swaprente, eller du kan specificere renten som et tillæg til den aktuelle markedsrente.

Lima viser såvel gevinst som tab

Renteswap er et fleksibelt produkt, men ikke uden risiko. Lima viser dig gevinsten ved rentestigning, men også tabet ved rentefald.

Omkostninger ved indfrielse

I omlægningsforslag tager Lima højde for, at den nye finansiering skal kunne dække den aktuelle markedsværdi af dine eksisterende renteswap. Lima viser også, at en ny swap typisk vil give dig en negativ kursregulering, da swaprenten normalt er lidt højere end den aktuelle markedsrente.

Adgang til support

Lima er udviklet af Scanrate, som har mere end 30 års erfaring som leverandør af finansiel software og dataleverancer. Med Lima får du fri adgang til support fra vores erfarne analytikere, som kan hjælpe med at oprette kontrakter og fortolke resultaterne. Lima systemet udvikles løbende baseret på input fra vores kunder.

Skriv til os for at høre mere

---